由 Maximilian 本文阐述了一种构建交易系统的策略，该策略将系统分为三个阶段：趋势判断、行动信号和趋势确认。
趋势判断：利用均线系统来识别趋势，例如，将200ma作为主要趋势线，5ma上穿20ma作为多头趋势的确认信号，下穿则为空头趋势的确认信号。
行动信号：当K线形态符合预设条件，且成交量满足要求时，可视为开仓点或开仓区域。任何没有成交量的交易都不值得进行。
趋势确认：此阶段相对灵活，可参考技术指标辅助判断，例如MACD的背离，在向下趋势中出现反转形态。这部分确定交易的力度。
大多数交易失败都源于资金管理。
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分散研究会导致错误：当使用某种分散方法发现买入或卖出点时，事后诸葛亮式的分析会让我们产生“如果当初多买一点就好了”的后悔情绪，导致下次遇到类似机会时，往往会过度投入，一次小的失误可能导致最终失败。
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亏损让我们认识到风险：大多数投资者都经历过亏损。买入后价格逆势下跌，或者买入后短暂上涨又回落，这些经历都让我们明白需要谨慎的资金管理。
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交易系统和风险系统是相关的：分析系统告诉我们这是一个好机会，风险控制系统则提醒我们，机会是有限的，有进有退。亏损的教训让我们明白需要制定合适的资金管理策略。
为了实现长期稳定的盈利，需要做到：
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降低情绪对交易决策的影响；
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安全是长期盈利的保障；
3.纪律是交易成功的关键；
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交易时要随时保持警惕；
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不要贪婪，止盈止损。
成功的交易需要长期积累：成功的交易需要长时间的经验积累，通常需要十年以上的交易经验才能成为一个成熟的交易者。当然，也存在天赋异禀的交易奇才。这种经验的积累需要理论学习和实践训练。
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完善交易规则：制定规范的交易规则，包括资金管理，仓位控制，甚至交易日历等所有与交易相关的规则，避免情绪化操作。很多人都进行了很长时间的交易，说起来头头是道，问起来全是空话，满嘴都是国家大事，高谈阔论的样子，看起来能赚很多钱，实际上却是没有意义的。
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技术分析细化：均线不能只看开盘价最高价最低价，例如我们可以设定四十多种均线类型。实际上，特别是做短线的，你重点关注的日K线大级别只有十种：中大支撑线、中长上影线、中长下影线、中大锤子线、中大十字星。对应的交易时机可分为四个类型：开端行情，中期行情，后期行情，尾声行情。
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产品特性不同：每个交易产品都有其独特的走势，需要长时间观察才能找到其规律和特征。有些产品无论如何操作都是亏损，有些产品符合你操作习惯，你无论如何操作都会盈利，这非常重要。通常熟练掌握一个品种后，再开始学习更多品种会更容易上手，一般人能做好三个以上品种就非常厉害了。当然，量化另当别论。
交易中的经验和教训：
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心态是交易的关键：外部因素包括身体状况，生活事件和经济压力，这些都影响着交易，亏损和错过机会等等。克服这些外部因素最好的办法就是加强训练和调整心态。
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执行力是做好交易的基础：做好第二步，需要先做好第一步。不要改变策略，机会就是机会，不要为未来的可能性而放弃当下的行动。
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交易是体力活，更是脑力活：良好的身体素质比任何东西都重要，赚钱的目的在于提高生活质量，身体健康才是最重要的，否则赚钱的意义就消失了。
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越经验丰富的交易者越谨慎：对趋势判断，要明确判断；对信号确认，要满足成交量、价格、时间、空间等所有必要条件；对确认，趋势的稳定性要保持观望，或者试探，在交易过程中动态调整交易，灵活应对。只有谨慎的交易者才能选择最佳的行情，你只有坚持交易，才能找到规律和共性，大家喜欢的，自然是好行情。
要成为优秀的交易者，必须成为一个有纪律的交易者。